vecm模型（vecm模型结果怎么看）

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本文目录一览：

• 1、VEC模型由于是有协整约束的VAR模型，所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1，这是为什么呢？有谁能告诉我？
• 2、vecm模型数据量最少多少个
• 3、vec和vecm区别
• 4、vecm模型有控制变量吗
• 5、vecm模型的意义

VEC模型由于是有协整约束的VAR模型，所以其滞后阶数是VAR模型滞后阶数减1，这是为什么呢？有谁能告诉我？

这是因为VECM模型是有协整约束的VAR模型，而VECM模型其实使用了VAR模型的一阶差分形式，相当于已经滞后了一阶，如果原var模型是3阶，则VECM模型则是3-1阶。

vecm模型数据量最少多少个

无数。

Eviews软件中建立VECM模型时，需要选择数据类型(是否有趋势项和截距项)、设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。需要说明的是，即使单个数据不平稳，只要整体存在协整关系，仍然可以进行VECM建模。

结果的前两行表示模型的类别，LZ采用的为randomeffect随机模型，截面变量：province，样本数目310.群组数目31，也就是每组10个观测值。3-5行表示模型的拟合优度，分别为within，between，overall，组内，组间，总体三个层次。6-7行表示针对参数联合检验的waldchi2检验和Pvalue，p=0.000表示参数整体上灰常显著。8-10行表示解释变量的估计权重，截距，标准差，Z统计量，P值及95%置信区间。这块儿跟截面回归的产出结果是一样的，关于你的解释变量base的权重解释是，在其他多有条件都不变的情况下，base每增加一单位，city会增加0.0179单位，P值0.000，灰常显著。

vec和vecm区别

VEC模型就是研究一个系统中当某一扰动发生时，系统随后的变动在多大程度上受到该扰动的影响。

VECM模型是对于非平稳的多时间序列数据适用，用于表达多时间序列数据之间的协整关系。

vecm模型有控制变量吗

有控制变量。

建立VECM模型时，需要选择数据类型（是否有趋势项和截距项）、设定协整关系个数以及滞后阶数，还有与可控变量的关系。

需要说明的是，即使单个数据不平稳，只要整体存在协整关系，仍然可以进行VECM建模。

vecm模型的意义

vecm模型的意义是协整向量与误差修正，建立VECM模型时，需要选择数据类型和设定协整关系个数以及滞后阶数。因此在建立VECM模型前需要进行平稳性检验、通过传统VAR模型确定最优滞后阶数、通过Johansen方法检验协整关系的个数。

经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。

由于许多经济问题是非平稳的，这就给经典的回归分析方法带来了很大限制。由于实际应用中大多数时间序列是非平稳的，通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势，使得序列平稳化后建立模型，比如使用ARIMA模型。

协整关系存在的条件是

只有当两个变量的时间序列x和y是同阶单整序列即I时，才可能存在协整关系。因此在进行y和x两个变量协整关系检验之前，先用ADF单位根检验对两时间序列x和y进行平稳性检验，平稳性的常用检验方法是图示法与单位根检验法。

以上内容参考  百度百科-协整关系

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